Forex Korrelasie Charts

Geldeenheid Korrelasies Elke sel in die volgende tabelle bevat die korrelasiekoëffisiënt vir twee munt pare (geldeenheid korrelasies) wat die naam in die ooreenstemmende velde van die boonste en linkerkantste paneel. Korrelasiekoëffisiënt meet hoe nou twee munt pare beweeg saam. As beide pare beweeg op en af ​​in 'n perfekte harmonie dan hul korrelasiekoëffisiënt is 1. As die beweging van 'n paar doesn t niks oor die beweging van die ander twee vertel dan is daar 'n nul korrelasie tussen hierdie pare. As twee pare beweeg in presies teenoorgestelde rigtings dan hul korrelasiekoëffisiënt is -1. Korrelasies is ook in vier groepe verdeel word in ooreenstemming met hulle krag. Vir maklik lees al korrelasies in die volgende tabel word gekleur om hul krag te toon, soos hieronder aangeteken: Swak (White): die absolute waarde van die korrelasiekoëffisiënt doesn t oorskry 0,3 (dws dit kan wees enigiets van -0,3 tot 0,3). Medium (Grey): die absolute waarde van die koëffisiënt is groter as 0,3, maar minder as 0,5. Sterk (Swart): die absolute waarde van die koëffisiënt is groter as 0,5 maar kleiner as 0,8. Hoog (Red): die absolute waarde van die korrelasiekoëffisiënt is gelyk aan of groter as 0,8. Die korrelasiekoëffisiënte bereken met behulp van die daaglikse sluitingspryse gesien het oor die afgelope 40 verhandelingsdae (korter termyn) en die laaste 120 handelsdae (langer termyn). Hierdie twee tydperke is gekies uit twee honderd moontlike korrelasie tydperke op grond van hoe goed hul korrelasiekoëffisiënte ooreenstem met die daaglikse prysskommelings. Soos jy kan sien uit korrelasie simulator (Let wel: Hierdie sakrekenaar vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser') die werklike korrelasie sal gewoonlik afwyk sterker uit die teiken waarde wanneer dit bereken word vir korter tydperke. Dit maak dit belangrik om die kort termyn korrelasies kyk teen die langer termyn korrelasies, wat gedoen word in die REL tabel. Die tabel REL (uit) vergelyk die kort termyn en die lang termyn korrelasies en toon die gemiddelde van albei koëffisiënte toe hulle naby vir beide tydperke bly. Daar word geglo dat as die kort termyn en die lang termyn korrelasiekoëffisiënte saamstem, die korrelasie is meer betroubaar - meer geneig om te volhard in die nabye toekoms. Jy kan kyk hoe die kort termyn en die lang termyn daaglikse korrelasies verander met verloop van tyd vir die mees verhandelde geldeenheid pare by die sleep korrelasie bladsy (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 1,3 Mbs en dit vereis dat jy ' Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). Korrelasie kan ook gedefinieer word as die mate van ooreenkoms (direkte ooreenkoms toe korrelasie is positief / omgekeerde ooreenkoms toe korrelasie negatief) wat jy kan verwag om te bestaan ​​tussen tegniese grafiek patrone (bv trendlines. Prys patrone, kandelaars en Elliott golwe) sigbaar op enige twee munt pare kaarte. Byvoorbeeld, kan jy verwag om byna presiese spieëlbeeld van die tendenslyn wat op die daaglikse euro / dollar grafiek as jy kyk na die dieselfde tydskaal grafiek van dollar / CHF (omdat die negatiewe korrelasie van hierdie pare is so hoog) te sien. Daily korrelasiekoëffisiënte hier getoon, daarom meet die korrespondensie tussen intermediêre (laaste 120 dae) en die minderjarige (laaste 40 dae) grafiek patrone sigbaar op die daaglikse kaarte van die munt pare waarvoor hulle bereken. Hierdie inligting sal baie nuttig vir posisie handelaars (die behoud van die posisies oop van een dag na 'n paar dae) wat hoofsaaklik staatmaak op die daaglikse grafiek studies. Indien u verkies om korrelasies vir ander tydperke te bereken wat jy kan doen in Excel, soos beskryf aan die onderkant van hierdie bladsy. Geldeenheid Korrelasies Table Nota. Dit is die beste om te diversifiseer in die geldeenheid pare wie se korrelasie is ingekleur Wit of Grey (met meer versigtigheid) op die REL tafel. Jy kan die lys van kandidate vir die diversifisering verder vernou deur uitsluiting van diegene pare wat die minste tyd spandeer word swak gekorreleerd gedurende die laaste 100 handelsdae - soos op die bladsy sleep korrelasies getoon (som van die tyd persentasies wat die 40 dag en 120 dae korrelasies gebly swak Let wel:. Die grootte van hierdie bladsy is 1,3 Mbs en dit vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). As die korrelasie is ingekleur Rooi vir twee pare op die REL tabel wat jy kan dit gebruik om te kies vir die handel net daardie paar wat die inskrywing met die hoogste loon-tot-risiko verhouding tussen die twee bied. Jy kan ook hierdie inligting gebruik om die tegniese prentjie (bv Elliott golf tellings) van die geldeenheid paar wat jy handel deur te kyk na die grafiek van die ander geldeenheid paar (s), waarmee dit hoogs gekorreleer verduidelik. Excel Korrelasies Tutoriaal Jy kan individuele korrelasies vir enige twee munt pare en vir enige tydperk te bereken deur te gaan deur die volgende stappe: Kies die munt pare wat jy wil analiseer. Uitvoer van die prys data vir elk van hierdie pare van jou kaarte (bv Intellicharts) na 'n lêer forex op jou rekenaar (die gewone formaat vir data uitvoer is CSV). Voer elke lêer in Excel deur te gaan na Data Invoer Data en wys dit. Jy mag nodig wees om die getalle as teks die punte in te voer en dan vervang met kommas sodat Excel kan werk met die pryse as getalle. Maak seker die datums in die ingevoerde tydreekse stem vir elke ry (jy kan hierdie stap oorslaan as jy besig is met net een prys voer). Verwyder die kolomme vir Open, hoë en lae. Verander die name van die kolomme met die sluiting pryse om die name van die munt pare waaraan hulle behoort. Gebruik die CORREL funksie om die korrelasie te bereken. Hierdie funksie werk op twee skikkings, wat sal wees dieselfde lengte wissel van sluiting pryse vir die twee pare. Tik in een van die leë selle B1: B40) en sal die waarde van die korrelasiekoëffisiënt tussen die pare vir die gekose periode te bereken. In hierdie voorbeeld sal dit 40 ure, dae of weke, afhangende van die tydskaal van die kaarte ontleed. Om die korrelasie matriks van 'n aantal pare bereken herhaal die bogenoemde stappe 1 tot 3 vir elke paar. Gewas die hele tabel sodat die name van die munt pare is in die eerste ry en die sluitingsdatum pryse is slegs vir die tydperk wat jy wil analiseer. In plaas van die gebruik van die CORREL funksie gaan na Tools. Let. Jy mag nodig wees om die data-analise pakkie installeer vanaf jou Office installasie CD as dit nie by verstek gelaai. Om te installeer dit gaan na Tools Add-Ins. kies dan Ontleding ToolPak en druk OK om te begin maak van jou geldeenheid korrelasies matriks. Site OANDA. : Currensee) 0,0-0,2 0,2-0,4) 0,4-0,7 0,7-0,9 0,9-1,0. Dit handel strategie bestaan ​​uit die handel twee pare wat hoogs gekorreleer (of negatief gekorreleer) op dieselfde tyd. As jy 'n ervare handelaar dan het jy waarskynlik reeds weet van die top van jou kop wat pare gekorreleer met mekaar en watter is nie. Sommige is voor die hand liggend, aangesien hulle naby geografiese nabyheid en deel dieselfde basis geldeenheid, soos AUD / USD en NZD / USD. Maar nie al pare het 'n hoë mate van korrelasie bloot omdat hulle dieselfde basis geldeenheid deel. As jy onseker is oor n paar korrelasies kan jy die internet soek vir die up-to-date korrelasies. Hier is 'n skakel na een so 'n webwerf: Tabel korrelasie. Ek stel voor jou keuses baseer op 'n daaglikse korrelasie of hoër. As jy die tafel te gebruik in die skakel, kyk vir 'n korrelasie van 80 of meer (-80 of meer vir negatiewe korrelasies). Sodra jy het 'n paar van die munt pare gekies om die volgende stap is om 'oortreksel kaarte. Ek het 'n Meta Trader aanwyser aan die onderkant van die bladsy wat goed werk verbonde. Jou verhandelingsplatform of kartering sagteware kan ook 'n gebou in. Hierdie strategie kan gebruik word op enige tyd raam. Hou in gedagte dat hoe hoër die tydraamwerk hoe langer die handel sal normaalweg van begin (inskrywing) om te voltooi (uitgang). By die saamstel van die verbonde aanwyser op jou grafiek wat jy sal nodig hê om die geldeenheid paar simbool presies soos op jou Meta Trader platform betree. Vir pare wat 'n positiewe korrelasie stel spieël opsie om waar te hê. Vir pare wat 'n negatiewe korrelasie stel spieël opsie om vals te hê. Volgende gaan ons in die ambagte. Dit is die beste om te gaan wanneer beide prys punte 'n ordentlike gaping tussen hulle (sien aangehegte grafiek). Die gapings word gewoonlik geskep ná aansienlike beweeg. Wag tot ten minste een, indien nie albei, van die pryse afwerkings weg te beweeg van die ander en pap / stabiel voor die aanvang van. Ook voor die aanvang van, kyk die versprei om seker te maak hulle is nie te hoog is. Ek beveel om posisie gelyke groottes. As die basis geldeenheid gelyk is dan pit waarde moet dieselfde wees. Indien nie, kan jy die posisie groottes te pas sodat neut waardes gelyk is. Dit is egter opsioneel. Ter wille van eenvoud, kan jy net wil om te gaan met gelyke groottes. Die rigting van die ambagte vir positiewe korrelasie sal afhang van die relatiewe posisie van die nie-spieël paar. Met ander woorde die paar wat nie gebruik maak van die grafiek deur die aanwyser. Om verwarring te voorkom is dit die paar met die naam op die boonste linker hoek van die Meta Trader grafiek. Van nou af sal ek na hierdie paar soos die grafiek-paar. Ek sal verwys na die ander paar as aanwyser-paar. As grafiek-pair is bo aanwyser-pair gee dan kort. As grafiek-pair is hieronder dan lank. Handel rigting vir aanwyser-paar sal dieselfde wees. So as grafiek-pair is lank byvoorbeeld, dan aanwyser-pair moet ook lank wees. Weereens, dit is vir 'n positiewe korrelasie. Die rigting van die ambagte vir negatiewe korrelasie sal ook bepaal word deur die posisie van die grafiek-pair met betrekking tot die aanwyser-pair (bo of onder). Dieselfde as met 'n positiewe korrelasie, kort as grafiek-pair is bo-op en lank as dit hieronder. Die enigste verskil is dat aanwyser-pair se handel sal teenoorgestelde van grafiek-pair wees. So as grafiek-pair is lank daarna moet aanwyser paar kort wees, en omgekeerd. Close ambagte wanneer pryse te ontmoet op die grafiek.